比尔·史密斯正在评估四支大盘股本组合：基金A、B、C和D.在他的评估中，计算了四只基金的夏普比率和特雷纳测度，排序如下：[img=673x146]17d8644a977cf54.png[/img]基金A和基金D排名的差异最有可能来自于：a.基金A没有基金D分散化：b.评估每个基金业绩时使用了不同的基准；c.风险溢价不同。
举一反三
- 考虑夏普和特雷纳业绩测度。当一养老基金很大并且有很多管理者时，对评估单个管理者来说_______测度比较好，而______测度对评估只有一个管理者负责所有投资的小基金管理者比较好。 A: 夏普，夏普 B: 夏普，特雷纳 C: 特雷纳，夏普 D: 特雷纳，特雷纳
- 业绩的M^2测度_______。 A: 评估共同基金时只考虑收益率 B: 评估共同基金时考虑经风险调整后的收益率 C: 评估共同基金时考虑总风险 D: 评估共同基金时只考虑市场风险
- 考虑夏普和特雷纳业绩测度。当一养老基金很大并且有很多管理者时，对评估单个管理者来说_______测度比较好，而______测度对评估只有一个管理者负责所有投资的小基金管理者比较好。
- 对于一些风险承受能力不强的投资者，他们在挑选基金时，首先关注的不是基金的收益率，而是基金的风险。基金风险的衡量指标主要是（）。 A: β系数和标准差 B: 夏普比率和特雷诺指数 C: β系数和特雷诺指数 D: 标准差和夏普比率
- 你想用夏普测度评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%。三种基金的平均收益率、收益的标准差、贝塔值以及标准普尔500股票综合指数如下：平均收益率（%）收益的标准差（%）贝塔值基金A24301.5基金B12100.5基金C22201.0标准普尔500指数18161.0夏普测度最高的基金是_______。