若A基金的β[img=11x13]17e435cd2137a1f.jpg[/img]1，说明该基金的风险高于市场组合风险。
举一反三
- CF(H,E)在[-1,1]上取值，CF(H,E)[img=11x13]17e435cd2137a1f.jpg[/img]0表示（ ）；CF(H,E)[img=11x13]17e43aa2c02c2f8.jpg[/img]0表示（ ）；CF(H,E)=0表示（ ）；CF(H,E)=-1表示（ ）；CF(H,E)=1表示（ ）。
- 资产的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有（ ）。 A: β=1，说明该资产的系统风险为1 B: 某资产的β小于0，说明此资产无风险 C: 某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险 D: 某资产的β大于1，说明该资产的市场风险大于市场组合的平均风险 E: 某资产的β小于1，说明该资产的市场风险小于市场组合的平均风险
- 若投资组合的β 系数等于 1，表明该组合没有市场风险
- 在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。 A: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 B: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 C: 该证券组合的系统性风险等于市场组合风险 D: 该证券组合属于无风险资产
- 资产的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有（ ）。 A: 某资产的β大于1，说明该资产的市场风险大于市场组合的平均风险 B: 某资产的β=1，说明该资产的非系统风险等于整个市场组合的平均风险 C: β=1，说明该资产的系统风险为1 D: 某资产的β小于0，说明此资产无风险