中国大学MOOC: 假设用指数模型估计股票A的超额收益如下：RA=1%+0.9RM+eA【图片】M=20%【图片】(eA）=30%股票A的标准差是（ ）。
举一反三
- 假设用指数模型估计股票A的超额收益如下：RA=1%+0.9RM+eA[img=11x14]18039bbff9aa709.png[/img]M=20%[img=11x14]18039bbff9aa709.png[/img](eA）=30%股票A的标准差是（ ）。 A: 25% B: 35% C: 12.24% D: 17%
- 假设用指数模型估计股票A的超额收益如下：RA=1%+0.9RM+eA，[img=11x14]17de64f262157e1.png[/img]M=20%，[img=55x21]17de889558bc139.png[/img]股票A的标准差是（ ）。 A: 25% B: 35% C: 12.24% D: 17%
- 中国大学MOOC: 在指数模型中，对A股票的超额收益与市场指数的超额收益进行回归分析，统计结果中的R平方越大，表示A股票
- 运用指数模型来估计股票A和股票B得到以下结果：<br/>求股票A和股票B超额收益率的协方差。 A: 1.8 B: 0.6 C: 0.4 D: 0.18
- 中国大学MOOC: 如下两个方程哪个是线性方程？(1)【图片】(2)【图片】