运用指数模型来估计股票A和股票B得到以下结果：
求股票A和股票B超额收益率的协方差。
A: 1.8
B: 0.6
C: 0.4
D: 0.18
求股票A和股票B超额收益率的协方差。
A: 1.8
B: 0.6
C: 0.4
D: 0.18
举一反三
- 考虑股票A和B的超额收益率指数模型回归结果： <br/>下面哪些答案是正确的？ A: 股票B的市场风险更高。 B: 股票A的公司特定风险更高。 C: 股票A的收益波动性更好地由市场变动来解释。
- 考虑股票A和B的超额收益率指数模型回归结果：<br/>下面哪些答案是正确的？PPT47 A: 股票B的公司特定风险更高。 B: 股票B的市场风险更高。 C: 股票A的收益波动性更好地由市场变动来解释。 D: 如果无风险利率为6%，而回归使用的是收益率而非超额收益率，那么股票A的回归截距 = -2%
- 股票A的期望收益率为12%，贝塔值为1.2；股票B的期望收益率为14%，贝塔值为1.8。如果市场组合的期望收益率为9%，无风险利率为5%。那么，投资者会选择______。 A: 股票A，因为股票A的超额期望收益率是1.2% B: 股票B，因为股票B的超额期望收益率是1.8% C: 股票A，因为股票A的超额期望收益率是2.2% D: 股票B，因为股票B的超额期望收益率是1.4% E: 股票B，因为股票B的贝塔更高
- 中国大学MOOC: 股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B股票的收益率(%)10.1010820.2013730.2012640.3014950.20158 A股票和B股票的协方差是多少？
- 股票A和股票B的概率分布如下：状态概率A股票的收益率(%)B...0158 A股票和B股票的协方差是多少？