中国大学MOOC: 在指数模型中，对A股票的超额收益与市场指数的超额收益进行回归分析，统计结果中的R平方越大，表示A股票
举一反三
- 在指数模型中，对A股票的超额收益与市场指数的超额收益进行回归分析，统计结果中的R平方越大，表示A股票 A: 系统风险占总风险比重越大 B: 系统风险占总风险比重越小 C: 系统风险越大 D: 系统风险越小
- 中国大学MOOC: 假设用指数模型估计股票A的超额收益如下：RA=1%+0.9RM+eA【图片】M=20%【图片】(eA）=30%股票A的标准差是（ ）。
- 中国大学MOOC: 市场指数超额收益每变动1%，引起A基金超额收益变动2%，则A基金的β（ ）。
- 考虑股票A和B的超额收益率指数模型回归结果： <br/>下面哪些答案是正确的？ A: 股票B的市场风险更高。 B: 股票A的公司特定风险更高。 C: 股票A的收益波动性更好地由市场变动来解释。
- 考虑股票A和B的超额收益率指数模型回归结果：<br/>下面哪些答案是正确的？PPT47 A: 股票B的公司特定风险更高。 B: 股票B的市场风险更高。 C: 股票A的收益波动性更好地由市场变动来解释。 D: 如果无风险利率为6%，而回归使用的是收益率而非超额收益率，那么股票A的回归截距 = -2%