1952年-1997年我国人均国内生产总值(单位：元)数据如表8.3所列。[img=816x577]1792a98bc6725b6.png[/img](1) 用ARIMA(2， 1， 1) 模型拟合， 求模型参数的估计值；(2)求数据的10步预报值。
举一反三
- 设总体X具有分布律[img=204x53]18031e9a98d5e0d.png[/img]其中[img=9x19]18031e9aa1bbd4d.png[/img]为未知参数。已知取得了样本值，[img=168x22]18031e9aa9375a1.png[/img]则[img=9x19]18031e9aa1bbd4d.png[/img]的最大似然估计值为( ) A: -1/2 B: 1/2 C: 1/6 D: -1/6
- 设总体X具有分布律[img=204x53]17de602345e3bb9.png[/img]其中[img=9x19]17de5dcaf0d74cd.png[/img]为未知参数。已知取得了样本值[img=168x22]17de602351683cc.png[/img]，则[img=9x19]17de5dcaf0d74cd.png[/img]的最大似然估计值为( ) A: -1/2 B: 1/2 C: 1/6 D: -1/6
- 设总体X具有分布律[img=204x53]1802fe3ae2759ac.png[/img]其中[img=9x19]1802fe3aeb02a29.png[/img]为未知参数。已知取得了样本值[img=168x22]1802fe3af39ac94.png[/img]，则[img=9x19]1802fe3aeb02a29.png[/img]的最大似然估计值为( ) A: -1/2 B: 1/2 C: 1/6 D: -1/6
- 求函数[img=148x49]17da6537a5eee98.png[/img]的导数； ( ) A: 1/(x^2*(2/x^2 + 1)) B: -1/(x^2*(2/x^2 + 1)) C: (x^2*(2/x^2 + 1)) D: -1/(x^2*(2/x^2 + 1))+2/x^2 + 1
- 以下给出科洛克股票价格的真实数据,计算 ARIMA[tex=3.143x1.357]ucEhqduOXYbWbPgkXTuQFQ==[/tex]预测值。[tex=6.571x1.357]zOJn+9wqQKuYHsIjnBt0DW1pj5XX5BAizRo62QJMDl0=[/tex] 模型的参数估计值。[img=521x286]17b06264fe693bf.png[/img]