假设我们采用1000天数据对VaR进行回顾检验，VaR所采用的置信水平为99%，在1000天数据中我们观察到15个例外，在5%置信水平下我们应做出怎么的判断，利用Kupiec’s 双向检验？(自由度为1的卡方分布的95%的分位数为3.84)
举一反三
- 假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸的95%置信水平下的每日VaR为100 000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR。
- 一项投资组合95％置信水平下的VaR为18.2。如果置信水平提高到99％（假设交易组合价值变换服从正态分布），VaR的新值将最接近：
- 假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸95%置信水平下的每日VaR为100,000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR。 A: 1,000,000美元 B: 450,000美元 C: 320,000美元 D: 220,000美元
- 假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸95%置信水平下的每日VaR为100,000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR。 A: 1,000,000美元 B: 450,000美元 C: 320,000美元 D: 220,000美元
- 关于在险值VaR说法错误的是（）。 A: VaR是一定期间一定置信水平下的最大损失 B: 在同一置信水平下VaR值越大风险就越大 C: 设置VaR值限额，可以防止过度投机 D: VaR实质是置信水平为α的上侧α分位数