下列关于β系数的表述中，错误的是（）。
A: β系数可以是负值
B: 无风险资产的β系数等于零
C: β系数可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间的变动关系
D: 证券资产组合的β系数通常小于组合内各证券资产β系数的加权平均值
A: β系数可以是负值
B: 无风险资产的β系数等于零
C: β系数可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间的变动关系
D: 证券资产组合的β系数通常小于组合内各证券资产β系数的加权平均值
举一反三
- 下列有关β系数的表述不正确的是（）。 A: 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 B: 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 C: 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 D: 投资组合的β系数是加权平均的β系数
- 【单选题】下列关于 β 系数的说法不正确的是 A. 单项资产的 β 系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系 B. β 系数＝某项资产的风险收益率 / 市场组合的风险收益率 C. 某项资产的 β 系数＝该单项资产与市场组合的协方差 / 市场投资组合的方差 D. 当 β ＝ 1 时，表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化
- 下列关于 β系数的表述中，正确的有 A: β系数越大则市场风险越大 B: 所有资产的 β系数都大于0，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致 C: 证券资产组合的 β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证资产组合中所占的价值比例 D: 证券组合中的非系统风险已经被消除，所以证券组合的风险就是系统风险
- 下列关于贝他系数的说法不正确的是（）。 A: 单项资产的贝他系数表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 B: 当某资产的贝他系数等于1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化 C: 贝他系数不会是负数 D: 当某资产的贝他系数小于1时，说明该资产的风险小于市场组合的风险
- 按照资本资产定价原理的说法，可以推出( )。 A: 若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险 B: 某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 C: 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 D: 某资产的β系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险