假定一个资产组合由两项资产组成,ρ是两项资产收益率变化的相关系数,当ρ的取值范围为( )时,组合的风险小于两项资产风险的加权平均。
A: ρ<1
B: ρ>0
C: ρ
D: ρ≤1
A: ρ<1
B: ρ>0
C: ρ
D: ρ≤1
A
举一反三
- 两项风险资产组合,投资组合的期望报酬率为各项资产收益的加权平均。投资组合的标准差为两项风险资产标准差的加权平均。(<br/>)
- 假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。 A: 是两项资产各自风险的加权平均 B: 在某种方式组合后可能为零 C: 高于各自风险的加权平均 D: 依靠于两项资产的收益
- 假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。 A: A是两项资产各自风险的加权平均 B: B在某种方式组合后可能为零 C: C高于各自风险的加权平均 D: D依靠于两项资产的收益
- 当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险完全不能互相抵消，所以，这样的资产组合不能抵消任何风险。
- 按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ( )。 A: 投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数 B: 当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险 C: 当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的 D: 当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
内容
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两项资产的收益率具有完全负相关时，该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险()
- 1
关于两种风险资产构成的资产组合的风险与收益，下列说法错误的是（） A: 若两种风险资产的相关系数为 0，则投资组合无法分散风险 B: 资产组合的预期收益率为两种资产预期收益率的加权平均数 C: 若两种风险资产的相关系数为-1，则可以构造出风险为 0 的资产组合 D: 若两种风险资产的相关系数为 1，资产组合的标准差为两种资产标准差的加权平均数
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下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。 A: 如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B: 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C: 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D: 如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
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两项资产的收益率具有完全负相关关系时,则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。( ) A: 正确 B: 错误
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在包含无风险资产的两项资产组合中,投资于风险资产组合的比例越大,组合的标准差怎样变化(<br/>) A: 不变 B: 越小 C: 越大 D: 和另一项资产标准差同步