假定一个资产组合由两项资产组成,ρ是两项资产收益率变化的相关系数,当ρ的取值范围为( )时,组合的风险小于两项资产风险的加权平均。
A: ρ<1
B: ρ>0
C: ρ
D: ρ≤1
A: ρ<1
B: ρ>0
C: ρ
D: ρ≤1
举一反三
- 两项风险资产组合,投资组合的期望报酬率为各项资产收益的加权平均。投资组合的标准差为两项风险资产标准差的加权平均。(<br/>)
- 假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。 A: 是两项资产各自风险的加权平均 B: 在某种方式组合后可能为零 C: 高于各自风险的加权平均 D: 依靠于两项资产的收益
- 假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。 A: A是两项资产各自风险的加权平均 B: B在某种方式组合后可能为零 C: C高于各自风险的加权平均 D: D依靠于两项资产的收益
- 当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险完全不能互相抵消，所以，这样的资产组合不能抵消任何风险。
- 按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ( )。 A: 投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数 B: 当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险 C: 当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的 D: 当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小