马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 A: 0.5 B: 0.9 C: 1 D: 1.1

2022-06-15

马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
A: 0.5
B: 0.9
C: 1
D: 1.1

答案：

C

0
根据马可维茨的资产组合理论，分散投资可降低风险。如果投资于两种资产，下列情况中开始抵消风险的是（）。 A: 两种资产收益率的相关系数为0 B: 两种资产收益率的相关系数小于1 C: 两种资产收益率的相关系数为-1 D: 两种资产收益率的相关系数为1
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只有两种资产收益率的相关系数为负，分散投资于两种资产才有降低风险的作用（）
2
下列关于风险分散和对冲的说法，正确的是（）。 A: 只要两种资产收益率的相关系数不为0，那么投资于这两种资产就能降低风险 B: 如果两种资产收益率的相关系数为-0.7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险 C: 如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险 D: 如果两种资产收益率的相关系数为0，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险
3
根据马可维茨的资产组合理论,分散投资可降低风险。如果投资于两种资产,下列情况中最理想的是:
4
下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（)。 A: 投资于2种收益率相关系数为0的资产 B: 投资于2种收益率相关系数为-1的资产 C: 投资于2种收益率相关系数为0.5的资产 D: 投资于2种收益率相关系数为1的资产 E: 投资于2种收益率相关系数为-0.5的资产