证券特征线揭示了未来持有证券的时间内预期超额收益率由两部分组成，证券的α系数、市场证券组合预期超额收益率与这种证券β系数的乘积。
举一反三
- 证券的α系数大于零表明（）。 A: 证券当前的市场价格偏低 B: 证券当前的市场价格偏高 C: 市场对证券的收益率的预期低于均衡的期望收益率 D: 证券的收益超过市场平均收益
- 证券的系数大于零表明（）． A: 证券当前的市场价格偏低 B: 证券当前的市场价格偏高 C: 市场对证券的收益率的预期低于均衡的期望收益率 D: 证券的收益超过市场的平均收益
- 根据资本资产定价模型，不可以得出 A: 证券的预期收益与证券的β系数呈非线性负相关关系 B: 证券的预期收益与证券的β系数呈线性负相关关系 C: 证券的预期收益与证券的方差呈非线性正相关关系 D: 证券的预期收益与证券的β系数呈线性正相关关系
- 证券市场线描述的是（） A: 证券的预期收益率与其总风险的关系 B: 市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C: 证券收益与市场组合收益的关系 D: 由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
- 根据资本资产定价模型，影响某种证券预期收益率的因素有（ ）。 A: 无风险收益率 B: 该种证券的β系数 C: 市场证券组合收益率 D: 预期通货膨胀率