根据资本资产定价模型，不可以得出
A: 证券的预期收益与证券的β系数呈非线性负相关关系
B: 证券的预期收益与证券的β系数呈线性负相关关系
C: 证券的预期收益与证券的方差呈非线性正相关关系
D: 证券的预期收益与证券的β系数呈线性正相关关系
A: 证券的预期收益与证券的β系数呈非线性负相关关系
B: 证券的预期收益与证券的β系数呈线性负相关关系
C: 证券的预期收益与证券的方差呈非线性正相关关系
D: 证券的预期收益与证券的β系数呈线性正相关关系
举一反三
- 证券的贝塔系数大于零表明( )。 A: 证券与市场收益正相关 B: 证券与市场收益负相关 C: 证券与市场收益无关 D: 以上说法均不正确
- 证券特征线揭示了未来持有证券的时间内预期超额收益率由两部分组成，证券的α系数、市场证券组合预期超额收益率与这种证券β系数的乘积。
- 单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。 A: 线性关系 B: 非线性关系 C: 完全相关关系 D: 对称关系
- 证券市场线描述的是（）。 A: 证券收益与其风险的函数关系 B: 证券收益与市场组合的函数关系 C: 证券收益与其贝塔系数的函数关系 D: 证券收益与市场收益的函数关系
- 证券市场线描述的是（） A: 证券的预期收益率与其总风险的关系 B: 市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C: 证券收益与市场组合收益的关系 D: 由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益