使用下列信息回答问题：标准普尔现金=930标准普尔期货=950现金标准普尔500指数下跌至900点将表明由三种股票各5000股组成的投资组合的价值将减少（）。
A: 42870美元
B: 22500美元
C: 23243美元
D: 41500美元
E: 上述各项均不准确
A: 42870美元
B: 22500美元
C: 23243美元
D: 41500美元
E: 上述各项均不准确
举一反三
- 使用下列信息回答问题：标准普尔现金=930标准普尔期货=950标准普尔500指数期货下跌至925点，将导致每份标准普尔500期货合约多头有（）。 A: 12250美元的损失 B: 12250美元的利润 C: 6250美元的损失 D: 6250美元的利润 E: 既无损失也无利润
- 使用下列信息回答问题：标准普尔现金=930标准普尔期货=950为了防止标准普尔指数变动50点，需要多少标准普尔500指数期货合约才能对由三种股票各5000股（X、Y、Z）的资产组合进行套期保值（）。 A: 5 B: 3 C: 4 D: 2 E: 上述各项均不准确
- 芝加哥商业交易所的标准普尔500指数期货的合约规格为 ( )美元×标准普尔500期货价格。 A: 50 B: 250 C: 100 D: 200
- 某投资机构价值1 000万美元的证券投资组合中有四种等资金比例的股票，相对于标准普尔500指数的β系数分别为1.10、1.45、1.35、1.30，标准普尔500指数为1 300点，标准普尔500指数期货乘数为250美元/点。为了防止股价下跌，该投资机构应该( )。 A: 卖出20份股指期货合约 B: 买入20份股指期货合约 C: 卖出40份股指期货合约 D: 买入40份股指期货合约
- 某美国公司拥有一个Beta系数为1.35，价值2000万美元的投资组合，当时标准普尔500指数期货价格为2170点。该公司如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值？ A: 卖出50份标准普尔500指数期货合约 B: 卖出25份标准普尔500指数期货合约 C: 买入50份标准普尔500指数期货合约 D: 买入25份标准普尔500指数期货合约