如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为。

2021-04-14

答案：

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由n只证券构建了一个投资组合，则该投资组合的方差可以表述为（） A: n只证券所有方差的加权平均，权数是投资在每只证券上的资金比例的平方 B: n只证券所有方差的加权平均，权数是投资在每只证券上的资金比例 C: n只证券所有协方差的加权平均，权数是两只证券投资比例的乘积 D: n只证券所有协方差的加权平均，权数是两只证券投资比例之和
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证券组合是否能分散风险,可根据组成证券组合的证券之间的相关关系确定。()
2
一个充分分散化的投资组合风险等于() A: 其中单个证券的最小方差 B: 与整个市场相关的风险 C: 无风险证券的风险 D: 组成证券方差的平均值
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证券组合的风险的大小取决于单个证券的方差、投资比例以及证券之间的相关系数。（）
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如果投资组合扩大到包括所有证券时，组合风险只受证券间协方差的影响，与各证券本身的方差无关。