如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为。
举一反三
- 中国大学MOOC: 如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为。
- 考虑两种有风险证券组成资产组合的方差,下列哪种说法是正确的? A: 证券的相关系数越高，资产组合的方差减少得越多 B: 证券的相关系数与资产组合的方差直接相关 C: 资产组合方差减少的程度依赖于证券的相关性 D: 随机变化
- 考虑两种有风险证券组成资产组合的方差，下列哪种说法是正确的？（ ） A: 资产组合方差减小的程度依赖于证券的相关性 B: 证券的相关系数与资产组合的方差直 C: 证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多
- 考虑两种有风险证券组成资产组合的方差，下列哪种说法是正确的？ A: 证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多 B: 证券的相关系数与资产组合的方差是线性关系 C: 资产组合方差减小的程度依赖于证券的相关性 D: 证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多，且证券的相关系数与资产组合的方差是线性关系
- 下列关于两种风险资产组合方差的说法正确的是() A: 证券之间的相关系数越大,组合方差减小的越多 B: 证券之间相关性越低,投资组合的方差越小 C: 证券组合的方差和相关系数之间是线性关系 D: 证券的相关系数和投资组合的方差之间是线性关系