• 2022-06-14
    考虑两种有风险证券组成资产组合的方差,下列哪种说法是正确的?( )
    A: 资产组合方差减小的程度依赖于证券的相关性
    B: 证券的相关系数与资产组合的方差直
    C: 证券的相关系数越高,资产组合的方差减小得越多