修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示（）变化引起的债券价格变动的幅度。
A: 票面利率
B: 票面价格
C: 市场利率
D: 期货价格
A: 票面利率
B: 票面价格
C: 市场利率
D: 期货价格
举一反三
- 关于债券利率敏感性，下列说法正确的有（）。 A: 在其他要素相同的情况下，票面息票率高的债券利率敏感性相对要低一些 B: 相对麦考莱久期，利率变化的幅度越小，用修正久期来衡量债券价格变动更准确 C: 当利率变化时，到期期限比麦考菜久期更能准确地衡量价格变化 D: 当利率变化时，修正久期比麦考菜久期更能准确地衡量价格变化
- 债券价格的变化率大约等于（）。 A: 正的债券修正久期乘以利率的变化 B: 负的债券修正久期乘以利率的变化 C: 正的债券麦考利久期乘以利率的变化 D: 负的债券麦考利久期乘以利率的变化
- 久期是对债券价格对利率敏感性的度量，久期越大同样利率变化引起的债券价格变化越大。
- 某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101元。市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算该债券价格为：
- 某债券的麦考利久期为2.81,假定市场利率是6%，则其修正久期为（）