关于债券利率敏感性，下列说法正确的有（）。
A: 在其他要素相同的情况下，票面息票率高的债券利率敏感性相对要低一些
B: 相对麦考莱久期，利率变化的幅度越小，用修正久期来衡量债券价格变动更准确
C: 当利率变化时，到期期限比麦考菜久期更能准确地衡量价格变化
D: 当利率变化时，修正久期比麦考菜久期更能准确地衡量价格变化
A: 在其他要素相同的情况下，票面息票率高的债券利率敏感性相对要低一些
B: 相对麦考莱久期，利率变化的幅度越小，用修正久期来衡量债券价格变动更准确
C: 当利率变化时，到期期限比麦考菜久期更能准确地衡量价格变化
D: 当利率变化时，修正久期比麦考菜久期更能准确地衡量价格变化
举一反三
- 债券价格的变化率大约等于（）。 A: 正的债券修正久期乘以利率的变化 B: 负的债券修正久期乘以利率的变化 C: 正的债券麦考利久期乘以利率的变化 D: 负的债券麦考利久期乘以利率的变化
- 修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示（）变化引起的债券价格变动的幅度。 A: 票面利率 B: 票面价格 C: 市场利率 D: 期货价格
- 债券价格的利率敏感性一般用久期来衡量。下列关于久期，说法正确的是：( )。 A: 零息债券的久期等于它的持有时间 B: 当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 C: 当息票利率提高时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 D: 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性也较低
- 久期是对债券价格对利率敏感性的度量，久期越大同样利率变化引起的债券价格变化越大。
- 关于债券久期说法错误的是（）。 A: 当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比 B: 债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间 C: 所有债券的麦考利久期都小于其到期期限 D: 债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重