对于MA(3)过程yt=1+ut+0.8ut-1-0.5ut-2+0.3ut-3,求yt的自协方差和自相关函数。
自协方差和自相关函数如下:
举一反三
- 如果模型yt=β0+β1xt+ut,( )则说明不存在随机误差项自相关问题。 A: cov(xt,ut)=0 B: cov(us,ut)=0(t≠s) C: cov(xt,ut)≠0 D: cov(us,ut)≠0(t≠s)
- 对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut,与r12=0相比,r12=0.5时,估计量的方差将是原来的
- 下列哪种序列相关可用DW检验(vt为具有零均值,常数方差且不存在序列相关的随机变量)( )。 A: ut=ρut-1+vt B: ut=ρut-1+ρ2ut-2+…+vt C: ut=ρvt D: ut=ρvt+ρ2 vt-1 +…
- 下列哪个序列相关可用DW检验(vt为具有零均值,常数方差且不存在序列相关的随机变量)( )。 A: ut=ρvt t B: ut=ρut-1+ρ2ut-2+…+vt C: ut=ρut-1+v D: ut=ρvt+ρ2 vt-1 +…
- 在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为:( ) A: Yt=b0+b1*Xt+ut B: Yt=E(Yt|X)+ut C: Y^t=b0^+b1^*Xt D: E(Yt|Xt)=b0+b1*Xt
内容
- 0
UT
- 1
假设回归模型中的随机误差项具有一阶自回归形式。则ut的方差var(ut)为()。 A: A B: B C: C D: D
- 2
设线性回归模型为yt=b0+b1xt+ut,ρ为随机误差项ut的一阶相关系数,DW检验的原假设是( ) A: DW=0 B: ρ=0 C: DW=1 D: ρ=1
- 3
承压设备制造常用的无损检测方法主要包括哪些检测方法<br>() A: RT、UT、MTA、RT、UT、MT B: RT、UT、MT C: RT、UT、MT、PT、ET
- 4
对于误差修正模型,如果ut存在自相关,可在模型中加入Dyt和 Dxt的足够多滞后项,从而消除ut的自相关,同时相应加大误差修正项的滞后期。