下列关于风险分散的论述错误的是（ ）。
A: 当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应越大。
B: 当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应越小。
C: 证券组合的风险不高于单个证券的最高风险。
D: 证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值。
A: 当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应越大。
B: 当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应越小。
C: 证券组合的风险不高于单个证券的最高风险。
D: 证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值。
举一反三
- 下列关于风险分散的论述错误的是( )。 A: 当两种证券为负相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越大 B: 当两种证券为正相关时，相关系数越大，分散风险的效应就越小 C: 证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值 D: 证券组合的风险不高于单个证券的最高风险
- 当两种证券完全正相关时，形成的证券组合()。 A: 不能分散风险 B: 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值 C: 能适当的分散风险 D: 可分散全部风险
- 当两种证券完全正相关时，由它们所形成的证券组合 ( ) A: 能适当地分散风险 B: 不能分散风险 C: 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值 D: 可分散全部风险
- 关于两种证券组合的风险,下列表述正确的是( )。 A: 若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险 B: 若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险 C: 若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险 D: 若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险
- 当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合(<br/>)。 A: 能适当地分散风险 B: 不能分散风险 C: 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均 D: 可分散掉全部风险