两种资产收益的概率分布状况如下:[img=521x124]17c264a0ffa03af.png[/img]计算出协方差之后，假设X和Y的证券组合中，[tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]所占比重为[tex=3.571x1.286]N4qgSkUUENzK9OQnUYYjmQ==[/tex]所占比重为[tex=2.214x1.286]COPCtUFu1RBzSlBJXOhXYQ==[/tex]试求此证券组合的均值和方差。
举一反三
- 两种资产收益的概率分布状况如下:[img=521x124]17c264a0ffa03af.png[/img]计算证券[tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]和[tex=0.857x1.286]h9C4nePGcGllh55hxKIsUw==[/tex]的收益率的均值和方差。
- [tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]和[tex=0.857x1.286]h9C4nePGcGllh55hxKIsUw==[/tex]公司的方差~协方差矩阵如下表:[img=515x102]17c257c313184e1.png[/img]假设[tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]和[tex=0.857x1.286]h9C4nePGcGllh55hxKIsUw==[/tex]公司的[tex=2.0x1.286]DyfNnDV/E97XpIXzG1fbdA==[/tex]分别为[tex=1.286x1.286]Zkj4acbfZJW9YXWkczA8qA==[/tex]和[tex=1.214x1.286]Q0a8wqsj9h12x6m3rK5lxQ==[/tex]。计算有效证券组合的最优权重。(提示:在最优组合下，单位方差的均值最大。)
- 两种资产收益的概率分布状况如下:[img=521x124]17c264a0ffa03af.png[/img]如果两种证券收益率的相关系数为[tex=3.143x1.286]GrH9ouvrrtk27JIY05Nv9A==[/tex]和[tex=0.857x1.286]h9C4nePGcGllh55hxKIsUw==[/tex]收益的协方差为多少?
- 假设总体[tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]服从正态分布[tex=3.857x1.286]JrKs5T7u6pQoQQeeNFM4wlqVD1ToGDgfRW4wVkSybdVGmoWGoPoU2WN8LLOUhxlv[/tex]，[tex=7.143x1.286]4bGv4GNhfHifuCST4hq27TUnKcULSEGkpmlzOaOCxYrgowoOfBw3l4O1C2q07+LX[/tex]是分别来自总体[tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]的简单随机样本，[tex=0.929x1.286]ZAhNd0JrcSurz1OlXw327Q==[/tex]和[tex=1.071x1.286]8wtfUF0L5fpTSa30/FBLZw==[/tex]为样本均值和方差．证明：(1)样本均值[tex=0.929x1.286]ZAhNd0JrcSurz1OlXw327Q==[/tex]是总体[tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]的数学期望[tex=0.643x1.286]LHHF5r8Y9VBlpolr/GDm2w==[/tex]的有效估计量；(2)样本方差[tex=1.071x1.286]8wtfUF0L5fpTSa30/FBLZw==[/tex]是总体[tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]的方差[tex=1.0x1.286]51n47HV7nln8qIGpThl1pg==[/tex]的渐近有效估计量；(3)未修正样本方差[tex=1.071x1.286]nBOWZJXhhOBIR+/HwFiAug==[/tex]（二阶样本中心矩）是总体[tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]的方差[tex=1.0x1.286]51n47HV7nln8qIGpThl1pg==[/tex]的渐近有效估计量．
- 设随机变量[tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]与[tex=0.857x1.286]h9C4nePGcGllh55hxKIsUw==[/tex]相互独立，且[tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]与[tex=0.857x1.286]h9C4nePGcGllh55hxKIsUw==[/tex]有相同的概率分布，其数学期望和方差存在，记[tex=4.929x1.286]coh7fE0sIReNY5IfTNUY2Q==[/tex]，[tex=5.0x1.286]w1pQ8Ky7lvfO3FrtoXXBqw==[/tex]，证明[tex=3.571x1.286]INBn7I2LD4mofTk9MYwDAWOnZiOE5Ty8TMG09ZPHuxo=[/tex]。