两种资产收益的概率分布状况如下:[img=521x124]17c264a0ffa03af.png[/img]如果两种证券收益率的相关系数为[tex=3.143x1.286]GrH9ouvrrtk27JIY05Nv9A==[/tex]和[tex=0.857x1.286]h9C4nePGcGllh55hxKIsUw==[/tex]收益的协方差为多少?
举一反三
- 两种资产收益的概率分布状况如下:[img=521x124]17c264a0ffa03af.png[/img]计算证券[tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]和[tex=0.857x1.286]h9C4nePGcGllh55hxKIsUw==[/tex]的收益率的均值和方差。
- 两种资产收益的概率分布状况如下:[img=521x124]17c264a0ffa03af.png[/img]计算出协方差之后，假设X和Y的证券组合中，[tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]所占比重为[tex=3.571x1.286]N4qgSkUUENzK9OQnUYYjmQ==[/tex]所占比重为[tex=2.214x1.286]COPCtUFu1RBzSlBJXOhXYQ==[/tex]试求此证券组合的均值和方差。
- 设[tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]，[tex=0.857x1.286]h9C4nePGcGllh55hxKIsUw==[/tex]相互独立，且[tex=0.929x1.286]uswT/CEcOIwMpCvTz/zeaA==[/tex]服从数学期望为150 , 方差为9的正态分布，[tex=0.857x1.286]h9C4nePGcGllh55hxKIsUw==[/tex]服从数学期望为100，方差为16的正态分布，求[tex=7.5x1.357]JgfvMEzlJt4TFydcPQ2gaw==[/tex]，[tex=10.286x1.357]/kMGdCxDBv+iw/Cr+hQeUnIAq7x/u//czEtqpBiPB/0=[/tex]。
- 某资产组合管理机构分析了[tex=1.0x1.0]l6tINmx3APyizJAMHC201w==[/tex]种股票，并以这[tex=1.0x1.0]l6tINmx3APyizJAMHC201w==[/tex]种股票建立了-个均方差有效资产组合。为优化资产组合，需要估计的期望收益、方差与协方差的值有多少?
- [img=612x101]17b1a8c050ef431.png[/img]假定证券收益由单指数模型确定，即[tex=8.143x1.214]rX4XtVvfnO6rvNGpVXcXw1sfpH5xaAwdyIkVez61nrhqL3WWzjIBMpHMio69RcwyCbdSFkktdp+CW4UAvLGbng==[/tex]式中, [tex=1.0x1.214]aVGJi+C3MfQThnVQFrOMhQ==[/tex]为证券 [tex=0.357x1.0]O88k7AtkDgTC9kv/8dY0lg==[/tex] 的超额收益; [tex=1.5x1.214]H1wgR3OPkMdVDXAbzkW9/w==[/tex]为市场超额收益; 无风险利率为[tex=1.357x1.143]Echp/4V2DGvOKt+oOcF2uQ==[/tex] 。 假定有三种证券 [tex=4.286x1.286]PntogBZIc0S0naUrgm6gjgaHtLo6PH3ti41YkHsJzwo=[/tex] ，其特征的数据如表所示,如果 [tex=4.429x1.286]ITuQmplMxgNI3CxVqFWgWUaWIaBl6jAC26Xnj7itQTU=[/tex]，计算证券 [tex=3.143x1.214]R60aP3TyANKLJbsG9ybz6w==[/tex] 的收益的方差。