以下关于资本资产定价模型(CAPM)的描述，正确的是()。
A: CAPM=无风险利率+(β系数×市场风险溢价)
B: 政府债券，如10年期国债的利率接近无风险利率的定义
C: β系数衡量公司相对于股票市场的风险或波动性
D: 风险溢价是市场组合的预期收益率与无风险利率之间的差额
A: CAPM=无风险利率+(β系数×市场风险溢价)
B: 政府债券，如10年期国债的利率接近无风险利率的定义
C: β系数衡量公司相对于股票市场的风险或波动性
D: 风险溢价是市场组合的预期收益率与无风险利率之间的差额
A,A,A,A,B,C,D
举一反三
- 【单选题】关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是() A. 预期收益率 = 无风险利率 - 某证券的β值×市场风险溢价 B. 无风险利率 = 预期收益率 + 某证券的β值×市场风险溢价 C. 市场风险溢价 = 无风险利率 + 某证券的β值×预期收益率 D. 预期收益率 = 无风险利率 + 某证券的β值×市场风险溢价
- 根据资本资产定价模型（CAPM），当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为（）。 A: 无风险利率和市场风险溢价之和 B: 贝塔（β）和市场预期收益率的乘积 C: 无风险利率和贝塔（β）的乘积 D: 贝塔（β）和风险的价格的乘积
- 用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率 .。 A: 等于无风险利率加上风险溢价 B: 等于无风险利率减去风险溢价 C: 与贝塔系数成正比 D: 与贝塔系数成反比
- 名义利率和无风险利率的关系是( )。 A: 无风险利率等于名义利率减去风险溢价 B: 无风险利率等于名义利率加上风险溢价 C: 无风险利率等于名义利率乘以风险溢价 D: 无风险利率等于名义利率除以风险溢价
- 【单选题】已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法不正确的是()。 A. 市场风险溢价为5% B. 股票风险溢价为10% C. 该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍 D. 股票预期收益率为15%
内容
- 0
风险资产的收益率等于无风险利率加上风险溢价。
- 1
根据资本资产定价模型计算普通股的成本,必须估计( )。 A: 无风险利率 B: 股票的贝塔系数 C: 市场风险溢价 D: 股利增长率
- 2
任意证券或组合的期望收益率由（）构成。 A: 市场组合的方差 B: 无风险利率 C: 风险溢价 D: β系数
- 3
股票的预期风险溢价等于股票的预期收益减去： A: 预期市场收益率。 B: 无风险利率。 C: 通货膨胀率。 D: 标准差。 E: 方差。
- 4
衡量系统风险的指标是β系数,一只股票β系数的大小取决于( )。 A: 该股票的标准差 B: 该市场的无风险利率 C: 该股票的风险溢价 D: 整个股票市场的标准差 E: 该股票收益率与股票市场收益率的相关系数