根据指数模型，两个证券之间的协方差是（）。
A: 由同一个因素，即市场指数的收益率对它们的影响决定的
B: 非常难于计算
C: 与行业的特殊情况有关
D: 通常是正的
E: a和d
A: 由同一个因素，即市场指数的收益率对它们的影响决定的
B: 非常难于计算
C: 与行业的特殊情况有关
D: 通常是正的
E: a和d
举一反三
- 根据指数模型，两个证券之间的协方差是（）。 A: 由同一个因素，即市场指数的收益率对它们的影响决定的 B: 非常难于计算 C: 与行业的特殊情况有关 D: 通常是正的 E: a和d
- 根据指数模型，两个证券之间的协方差是________。 A: 由同一个因素，即市场指数的收益率对它们的影响决定的 B: 与行业的特殊情况有关 C: 通常是正的 D: 由同一个因素，即市场指数的收益率对它们的影响决定的，且通常是正的
- 根据指数模型，两个证券之间的协方差是________。
- 某只证券的β系数等于： A: 该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益率的方差。 B: 该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益的标准差。 C: 该证券收益率的方差除以它与市场收益率的协方差。 D: 该证券收益率的方差除以市场收益率的方差。
- 中国大学MOOC: 根据指数模型，两个证券之间的协方差是________。