• 2021-04-14
    若信用等级为AAA级的甲公司现有5亿元的固定利率美元借款,由于公司借款结构偏重于固定利率,因而希望在不增加借款总额的基础上调整其浮动利率负债。当时欧洲美元市场上,浮动利率为6个月LIBOR+0.125%。该公司决定将一笔利率为11%、尚有3年到期的1亿美元固定利率借款进行利率互换。与此同时,信用等级为A级的乙公司过去的借款结构偏重于浮动利率,因而希望能以固定利率获取1亿美元3年期资金。由于乙公司信用等级不高,它只能以13%的利率借到固定利率借款,而它在欧洲美元市场上只能以6个月LIBOR+0.725%借到浮动利率借款。请计算甲、乙两家公司最终的利率情况。


    固定利率
    浮动利率
    甲公司(Aaa)
    12%
    LIBOR+0.125%
    乙公司 (A)
    14%
    LIBOR+0.725%
  • 举一反三