Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于（ ）。
A: A宏观变量的历史数据
B: B宏观变量的前景预测
C: C对整个经济体系产生影响的冲击或改革
D: D仅影响单个宏观变量的冲击或改革
E: E单个借款人的信用评级
A: A宏观变量的历史数据
B: B宏观变量的前景预测
C: C对整个经济体系产生影响的冲击或改革
D: D仅影响单个宏观变量的冲击或改革
E: E单个借款人的信用评级
举一反三
- Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于（ ）。 A: A宏观变量的历史数据 B: B宏观变量的前景预测 C: C对整个经济体系产生影响的冲击或改革 D: D仅影响单个宏观变量的冲击或改革 E: E单个借款人的信用评级
- Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于（ ）。 A: 对整个经济体系产生影响的冲击或改革 B: 宏观变量的走势预计 C: 单个借款人的资信 D: 仅影响单个宏观变量的冲击或改革 E: 宏观变量的历史记录
- 多种信用风险组合计量模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。 A: Credit Metrics模型 B: Credit Poi folio View模型 C: Credit Risk+模型 D: Credit Monitor模型
- 直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型参数值的模型称为( )。 A: Credit Monitor模型 B: Credit Metrics模型 C: Credit Risk+模型 D: Credit Portfolio View模型
- 以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有: A: Credit Metrics的本质是VAR模型 B: Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VAR C: Credit Portfolio View是仿真模型 D: Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人 E: Credit Risk+模型是一解析模型