Credit Metrics和Credit Risk+这两个模型框架都是基于历史违约记录和借款人的特定信息之间的相关性而得出违约率,而与外部因素没有关系,因此,这两个信贷风险模型都属于:
A: 无贷条件信风险模型
B: 有条件信貸风险模型
C: 组合信用风险模型
D: 以上均不对
A: 无贷条件信风险模型
B: 有条件信貸风险模型
C: 组合信用风险模型
D: 以上均不对
举一反三
- Credit Risk+模型只将违约风险纳入模型而不考虑市场风险，而且认为违约风险与______ 无关
- 当前国际先进的违约评估模型有Credit Metrics模型、KMV模型、Credit Risk+模型以及CPV模型等
- 以下关于信用风险估计的模型的表述错误的是（ ） A: CreditMetrics只考虑了违约风险，没有考虑价差风险 B: KMV模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险 C: Vasicek’s 模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险 D: Credit Risk Plus只考虑了违约风险，没有考虑价差风险
- 10. 以下关于信用风险估计的模型的表述错误的是（）。 A: CreditMetrics估计过中需要使用信用评级迁移矩阵估计信用等级迁移概率。 B: CreditMetrics模型只考虑了违约风险，没有考虑降级风险。 C: Credit Risk Plus模型只考虑了违约风险，没有考虑降级风险。 D: Vasicek模型只考虑了违约风险，没有考虑降级风险。
- 在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A: Risk Calc模型 B: Credit Monitor模型 C: 风险中性定价模型 D: 死亡率模型