久期(又称持续期)是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。关于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y)，下列说法正确的是( )。
A: 久期越长，价格的变动幅度越小
B: 收益率与价格反向变动
C: 久期公式中的D为修正久期
D: 价格变动的程度与久期的长短无关
A: 久期越长，价格的变动幅度越小
B: 收益率与价格反向变动
C: 久期公式中的D为修正久期
D: 价格变动的程度与久期的长短无关
B
举一反三
- 下列关于久期的说法，正确的有（）。 A: 久期也称持续期 B: 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C: 久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y） D: 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动 E: 久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大
- 关于久期，下列说法正确的有（）。 Ⅰ.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析 Ⅱ.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 Ⅲ.久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+Y） Ⅳ.久期又称持续期 A: Ⅰ、Ⅱ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅲ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- 下列关于久期的说法，正确的有（）。 A: 久期也称持续期 B: 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C: 久期的数学公式为dP/dy=D×P（1+y） D: 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
- 久期用于衡量固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性,久期有许多不同的形式和解释,常见的有( )。 A: 麦考利久期 B: 修正久期 C: 有效久期 D: 名义久期 E: 真实久期
- 关于债券基金久期的说法正确的是()。 A: 债券基金的价格变化与久期长短无关 B: 债券基金净值波动与久期长短无关 C: 债券基金的久期越长，利率风险越低 D: 债券基金的久期越长，利率变化时净值波动幅度越大
内容
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关于债券久期，下列说法正确的有（）。 A: 债券组合的久期是单个久期的加权平均数，权数为债券的比重 B: 久期对到期收益率的影响随着期限延长而递增 C: 久期与息票利率成反相关关系 D: 久期反映在利率较小变动下久期与利率的直线变动关系
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期限越长的债券，其价格受到利率水平波动的影响（） A: 越大，因为修正久期越大 B: 越大，因为修正久期越小 C: 越小，因为修正久期越大 D: 越小，因为修正久期越小
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修正久期越大，债券价格对收益率的变动就越敏感。
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以下关于久期和货币久期说法正确的是:() A: 由于加了一个负号,久期越大,资产的利率风险越小;反之则越大。 B: 久期除以初始价值,就是货币久期 C: 久期是资产价值变动的百分比对利率变动的一阶敏感性 D: 久期反映了资产价值利率风险的主要部分
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以下关于久期和货币久期说法正确的是： A: 久期是资产价值变动的百分比对利率变动的一阶敏感性 B: 久期反映了资产价值利率风险的主要部分 C: 由于加了一个负号，久期越大，资产的利率风险越小；反之则越大。 D: 久期除以初始价值，就是货币久期