久期用于衡量固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性,久期有许多不同的形式和解释,常见的有( )。
A: 麦考利久期
B: 修正久期
C: 有效久期
D: 名义久期
E: 真实久期
A: 麦考利久期
B: 修正久期
C: 有效久期
D: 名义久期
E: 真实久期
举一反三
- 关于久期，下列说法正确的有（）。 Ⅰ.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析 Ⅱ.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 Ⅲ.久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+Y） Ⅳ.久期又称持续期 A: Ⅰ、Ⅱ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅲ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- 下列关于久期的说法，正确的有（）。 A: 久期也称持续期 B: 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C: 久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y） D: 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动 E: 久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大
- 债券或者债券组合的平衡点位于其（） A: 有效久期 B: 修正久期 C: 债券存续期 D: 麦考利久期
- 以下风险衡量方法中，对可赎回债券风险的衡量最合适的是（） A: 麦考利久期 B: 有效久期 C: 修正久期 D: 凸度
- 债券价格的变化率大约等于（）。 A: 正的债券修正久期乘以利率的变化 B: 负的债券修正久期乘以利率的变化 C: 正的债券麦考利久期乘以利率的变化 D: 负的债券麦考利久期乘以利率的变化