下列关于久期的说法，正确的有（）。
A: 久期也称持续期
B: 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C: 久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y）
D: 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动
E: 久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大
A: 久期也称持续期
B: 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C: 久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y）
D: 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动
E: 久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大
举一反三
- 关于久期，下列说法正确的有（）。 Ⅰ.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析 Ⅱ.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 Ⅲ.久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+Y） Ⅳ.久期又称持续期 A: Ⅰ、Ⅱ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅲ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- 下列关于久期的说法，正确的有（）。 A: 久期也称持续期 B: 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C: 久期的数学公式为dP/dy=D×P（1+y） D: 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间
- 久期(又称持续期)是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。关于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y)，下列说法正确的是( )。 A: 久期越长，价格的变动幅度越小 B: 收益率与价格反向变动 C: 久期公式中的D为修正久期 D: 价格变动的程度与久期的长短无关
- 久期用于衡量固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性,久期有许多不同的形式和解释,常见的有( )。 A: 麦考利久期 B: 修正久期 C: 有效久期 D: 名义久期 E: 真实久期
- 下列关于久期缺口的理解，正确的有()。 A: 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 B: 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少 C: 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响 D: 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 E: 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大