下列关于VAR 方法的说法，错误的是（ ）。
A: VAR 值随持有期的延长而增加
B: VAR 的计算往往需要假设收益率服从正态分布
C: 置信水平越高，实际损失超过VAR 的可能性越小
D: VAR 可以用于衡量市场非正常变动（如次贷危机）情况下的风险状况
A: VAR 值随持有期的延长而增加
B: VAR 的计算往往需要假设收益率服从正态分布
C: 置信水平越高，实际损失超过VAR 的可能性越小
D: VAR 可以用于衡量市场非正常变动（如次贷危机）情况下的风险状况
举一反三
- 关于VaR的说法错误的是( )。 A: VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。 B: VaR值是对未来损失风险的事后预测 C: VaR的计算涉及置信水平与持有期 D: 计算VaR值的方法包括但不限于方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
- 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大。（）
- 关于在险值VaR说法错误的是（）。 A: VaR是一定期间一定置信水平下的最大损失 B: 在同一置信水平下VaR值越大风险就越大 C: 设置VaR值限额，可以防止过度投机 D: VaR实质是置信水平为α的上侧α分位数
- 关于VaR的说法错误的是（）。 A: 均值VaR是以均值为基准测度风险的 B: 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C: VaR的计算涉及置信水平与持有期 D: 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
- 下列有关VaR的表述，错误的是（） A: VaR是目前量化风险的最成熟手段，也是应用最广泛的手段 B: 可以用VaR限额来控制各个业务部门承担的风险 C: 可以有效评估业务部门在风险/收益上的表现 D: 置信水平越高，VaR值越小