风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额。
A: 可以
B: 无法
C: 应该可以
D: 不清楚是否可以
A: 可以
B: 无法
C: 应该可以
D: 不清楚是否可以
举一反三
- 透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。 A: 3 B: 4 C: 5 D: 6
- 下列关于对风险价值模型运用的阐述，哪项是错误的？（） A: 银行可以将多种风险整合统一为单一风险值 B: 银行可以将最大损失量化 C: 银行可以比较不同交易操作领域之间的风险程度 D: 银行可以将市场风险资金分配到交易领域中
- 关于风险价值模型（VaR）的优点，下列说法不正确的是（）。 A: VaR模型测量风险简洁明了，统一了风险计量标准 B: VaR模型可以对风险进行准确计量，并计算投资预期净收益 C: VaR模型可以事前计算以降低市场风险 D: VaR模型能够确定必要资本以及提供监管依据
- 下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（）。 A: 风险价值与损失的任何特定事件相关 B: 风险价值是指最大损失金额的价值 C: 风险价值是指可能发生的最大损失 D: 风险价值是指发生最大损失的概率
- 资本市场可以快速积累财富，但当风险来临时， A: 损失可以避免 B: 损失无法避免 C: 会有风险预警 D: 政府会出手干预