关于风险价值模型（VaR）的优点，下列说法不正确的是（）。
A: VaR模型测量风险简洁明了，统一了风险计量标准
B: VaR模型可以对风险进行准确计量，并计算投资预期净收益
C: VaR模型可以事前计算以降低市场风险
D: VaR模型能够确定必要资本以及提供监管依据
A: VaR模型测量风险简洁明了，统一了风险计量标准
B: VaR模型可以对风险进行准确计量，并计算投资预期净收益
C: VaR模型可以事前计算以降低市场风险
D: VaR模型能够确定必要资本以及提供监管依据
举一反三
- 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型______ A: CreditMetrics模型 B: KMV模型 C: VaR模型 D: 高级计量法
- 以下各项中，属于针对市场风险的计量模型的是（）。 A: CreditMetrics B: KMV模型 C: VaR模型 D: 高级计量法
- 下面模型中属于营销风险计量模型的是（ ）。 A: VaR模型 B: KMV模型 C: Credit Metrics D: 高级计量法
- 下列哪个模型不是用于计算风险价值VaR？ A: KMV模型 B: 方差协方差模型 C: 历史模拟法 D: 蒙特卡洛模拟
- 信用计量模型（Creditmetrics）的核心是( )。 A: 计算预期违约频率EDF B: 计算风险价值VaR C: 计算主要财务比率 D: 蒙特卡罗模拟法