中国大学MOOC: VaR是指一定置信度某一金融资产或资产组合在正常的市场条件下所面临的最大的损失额。
错
举一反三
内容
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中国大学MOOC: VaR是指在给定置信水平下，资产或其组合在未来特定间内可能遭受的最小损失。
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VAR测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值
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在一定的概率水平下，某一金融资产或资产组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失称为在险价值。 A: 正确 B: 错误
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市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
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下列关于VaR的描述中，错误的是( )。 A: 其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失 B: 其字面解释是指“处于风险中的价值” C: 描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少 D: VaR与波动性方法没有任何联系