关于久期缺口的描述错误的是（）。
A: 久期缺口的绝对值越大，利率风险越高
B: 久期缺口的绝对值越小，利率风险越小
C: 久期缺口的绝对值大小与利率风险呈正向关系
D: 久期缺口大小与利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
A: 久期缺口的绝对值越大，利率风险越高
B: 久期缺口的绝对值越小，利率风险越小
C: 久期缺口的绝对值大小与利率风险呈正向关系
D: 久期缺口大小与利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
举一反三
- 下列关于久期缺口的理解，正确的有()。 A: 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 B: 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少 C: 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响 D: 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 E: 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
- 下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期，说法不正确的是( )。 A: 银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 B: 当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 C: 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感 D: 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
- 关于久期缺口，以下的叙述中正确的是( )。 A: 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大 B: 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加 C: 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D: 久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
- 在久期缺口管理理论中，如果久期缺口为正，则面临着利率下降的风险
- 关于久期缺口，下列叙述不正确的是（）。 A: 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则最终的市场价值将减少 B: 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则最终的市场价值将减少 C: 久期缺口的绝对值越小，对利率的变化就越不敏感 D: 久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额