关于跟踪误差的论述错误的是（ ）。
A: 它可用于度量被动投资的业绩
B: 它由证券组合的真实收益率与基准组合收益率之差的标准差
C: 基准组合收益率为市场收益率
D: 它的值越小，则说明被动投资的业绩越好
A: 它可用于度量被动投资的业绩
B: 它由证券组合的真实收益率与基准组合收益率之差的标准差
C: 基准组合收益率为市场收益率
D: 它的值越小，则说明被动投资的业绩越好
举一反三
- 关于跟踪误差，以下说法中错误的是（）。 A: 可以用证券组合的真实收益减去基准组合的收益率得出 B: 被动型投资者应尽可能地减少跟踪误差 C: 是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标 D: 业绩比较基准的选择对于跟踪误差计量非常重要
- 关于跟踪误差，以下说法中错误的是（）。 A: 可以用证券组合的真实收益率减去基准组合的收益率得出 B: 被动型投资者应尽可能地减少跟踪误差 C: 是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标 D: 业绩比较基准的选择对于跟踪误差计量非常重要
- 证券投资组合P的收益率的标准差为0．49，市场收益率的标准差为0．32，投资组合P与市场收益的相关系数为0．6，则该投资组合的贝塔系数为（） A: 0．4 B: 0．65 C: 0．92D
- 下列（）是计算基金信息比率没有用到的变量。 A: 基金的β值 B: 基准组合收益率 C: 基准组合的跟踪偏离度 D: 业绩比较基准收益
- 证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（） A: 2 B: 1.8 C: 1.6 D: 1.5