关于跟踪误差，以下说法中错误的是（）。
A: 可以用证券组合的真实收益减去基准组合的收益率得出
B: 被动型投资者应尽可能地减少跟踪误差
C: 是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标
D: 业绩比较基准的选择对于跟踪误差计量非常重要
A: 可以用证券组合的真实收益减去基准组合的收益率得出
B: 被动型投资者应尽可能地减少跟踪误差
C: 是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标
D: 业绩比较基准的选择对于跟踪误差计量非常重要
举一反三
- 关于跟踪误差，以下说法中错误的是（）。 A: 可以用证券组合的真实收益率减去基准组合的收益率得出 B: 被动型投资者应尽可能地减少跟踪误差 C: 是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标 D: 业绩比较基准的选择对于跟踪误差计量非常重要
- 关于跟踪误差，下列说法不正确的是（）。 A: 跟踪误差小，反映股票组合的跟踪偏离度小，风险低 B: 是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离度的重要指标 C: 一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核
- 关于跟踪误差的论述错误的是（ ）。 A: 它可用于度量被动投资的业绩 B: 它由证券组合的真实收益率与基准组合收益率之差的标准差 C: 基准组合收益率为市场收益率 D: 它的值越小，则说明被动投资的业绩越好
- 下列（）是计算基金信息比率没有用到的变量。 A: 基金的β值 B: 基准组合收益率 C: 基准组合的跟踪偏离度 D: 业绩比较基准收益
- 下列（）是计算基金信息比率没有用到的变量 A: 基金的β值 B: 基准组合收益 C: 基准组合的跟踪偏离度 D: 业绩比较基准收益