资产组合的β系数是单项资产βi系数的加权平均数。（ ）
举一反三
- 下列关于β系数的表述正确的是()。 A: 投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数 B: β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率 C: 单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度 D: β系数越大，说明非系统性风险越大
- 下列关于β系数的表述中，正确的有（）。 A: β系数越大，表明系统性风险越小 B: β系数越大，表明非系统性风险越大 C: β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高 D: 单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响 E: 投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数
- 资产组合的风险是单项资产风险的加权平均。（）
- 【单选题】下列关于 β 系数的说法不正确的是 A. 单项资产的 β 系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系 B. β 系数＝某项资产的风险收益率 / 市场组合的风险收益率 C. 某项资产的 β 系数＝该单项资产与市场组合的协方差 / 市场投资组合的方差 D. 当 β ＝ 1 时，表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化
- 下列关于β系数的表述中，错误的是（）。 A: β系数可以是负值 B: 无风险资产的β系数等于零 C: β系数可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间的变动关系 D: 证券资产组合的β系数通常小于组合内各证券资产β系数的加权平均值