在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为正，则风险分散效果好。（）
举一反三
- 下列关于风险分散化的论述，正确的有()。 A: 如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果 B: 如果资产之间的相关性为一1，风险分散化效果最好 C: 如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险 D: 如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差 E: 如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
- 下列关于风险分散化的论述中,正确的有()。 A: 如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好 B: 如果资产之间相关性为-1,风险分散化效果最好 C: 如果资产间的相关性为+1,风险分散化效果最好 D: 如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较差
- 如果投资组合中的资产的相关性比较差，则一般来说，该组合的非系统风险分散效果会比较好。
- 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。 A: 如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B: 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C: 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D: 如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
- 下列描述资产间收益的相关性与资产组合的总风险间关系正确的是______。 A: 资产间收益若为完全正相关则资产组合总风险最小 B: 资产间收益若为完全负相关则资产组合总风险最小 C: 资产间收益如不相关则资产组合总风险最大 D: 资产间收益若一些为负相关，另一些为正相关，则资产组合总风险最小