如果投资组合中的资产的相关性比较差，则一般来说，该组合的非系统风险分散效果会比较好。
举一反三
- 在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为正，则风险分散效果好。（）
- 非系统风险可以通过组合投资的方式进行分散，如果组合方式恰当，甚至可以实现组合资产没有非系统风险。
- 投资组合的不可分散风险指() A: 投资组合的全部风险 B: 单个资产的风险 C: 投资组合的系统风险 D: 投资组合的非系统风险
- 下列关于风险分散化的论述，正确的有()。 A: 如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果 B: 如果资产之间的相关性为一1，风险分散化效果最好 C: 如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险 D: 如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差 E: 如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
- 负相关程度越高，资产组合分散投资风险的效果就越（）。 A: 大 B: 小 C: 相等 D: 无法比较