下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。
A: 如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B: 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C: 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
D: 如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
A: 如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B: 如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C: 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
D: 如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
举一反三
- 中国大学MOOC: 两个风险资产构成的投资组合。在预期收益与标准差构成的坐标系中，如果相关系数等于1，则为 ；如果相关系数为-1，则标准差可以降低到 。
- 对于两项资产组成的投资组合，下列说法错误的是()。 A: 如果二者相关系数为-1，则可以最大程度地抵消非系统风险 B: 若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少 C: 若A和B的相关系数等于0，组合后的非系统风险不能减少 D: 如果二者相关系数为1，组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数
- 现有一投资组合A和B，基标准差分别为12%、8%，在等比例投资情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%. 如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。
- 关于两种风险资产构成的资产组合的风险与收益，下列说法错误的是（） A: 若两种风险资产的相关系数为 0，则投资组合无法分散风险 B: 资产组合的预期收益率为两种资产预期收益率的加权平均数 C: 若两种风险资产的相关系数为-1，则可以构造出风险为 0 的资产组合 D: 若两种风险资产的相关系数为 1，资产组合的标准差为两种资产标准差的加权平均数
- 一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（ ）。 A: 相关系数等于1时，不能分散风险 B: 相关系数等于0时，风险分散效应最强 C: 相关系数等于-1时，才有风险分散效应 D: 相关系数大小不影响风险分散效应