下列关于风险分散化的论述，正确的有()。
A: 如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B: 如果资产之间的相关性为一1，风险分散化效果最好
C: 如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险
D: 如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差
E: 如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
A: 如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B: 如果资产之间的相关性为一1，风险分散化效果最好
C: 如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险
D: 如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差
E: 如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
举一反三
- 下列关于风险分散化的论述中,正确的有()。 A: 如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好 B: 如果资产之间相关性为-1,风险分散化效果最好 C: 如果资产间的相关性为+1,风险分散化效果最好 D: 如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较差
- 在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为正，则风险分散效果好。（）
- 债务人之间的资产价值相关性或违约相关性是资产组合风险计量的重要参数，用以考虑风险的分散化效应。
- 如果投资组合中的资产的相关性比较差，则一般来说，该组合的非系统风险分散效果会比较好。
- 通过分散化来降低投资组合风险的效果取决于组合中资产的相关性。