某投资组合的预期收益率为20%。经济体中无风险利率为8%，市场投资组合的预期收益率为13%，标准差为0.25。假设该投资组合是有效的，它与市场收益率的相关系数为（）。
A: -1
B: -0.5
C: 0
D: 0.5
E: 1
A: -1
B: -0.5
C: 0
D: 0.5
E: 1
举一反三
- 某投资组合是有效的，其标准差为18％，市场组合的预期收益率为17％，标准差为20％，无风险收益率为5％。根据市场线方程，该投资组合的预期收益率为（）
- 某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是
- 假定市场组合的预期收益率为9%，市场组合的标准差是20%，投资组合的标准差是22%，无风险收益率为3%，则投资市场组合的预期收益率为（）。 A: 3% B: 6% C: 9.6% D: 6.6%
- 某证券投资组合的β系数为1.8，市场平均收益率为13%，该证券投资组合的预期收益率为17%，则无风险收益率为（ ）。 A: 8% B: 13% C: 5% D: 17%
- 已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为16%和20%,无风险收益率6%,某投资者将其自有资金100万元中的30万元投资于无风险资产,其余的资金全部投资于市场组合,则( )。 A: 该组合的预期收益率为13% B: 该组合的标准差为14% C: 该组合的风险溢价为10% D: 资本市场线的斜率为0.5