假定有两个充分分散的投资组合，组合A的期望收益率16%，贝塔系数为1；组合B的期望收益率为12%，贝塔系数为0.25；无风险收益率为8%。判断组合A和组合B：
A: 均处于均衡
B: 存在套利机会
C: 都被低估
D: 都是公平定价的
A: 均处于均衡
B: 存在套利机会
C: 都被低估
D: 都是公平定价的
举一反三
- 中国大学MOOC: 假定有两个充分分散的投资组合，组合A的期望收益率16%，贝塔系数为1；组合B的期望收益率为12%，贝塔系数为0.25；无风险收益率为8%。判断组合A和组合B：
- 假设组合A和组合B都是充分多样化的组合。组合A的贝塔为1.0，期望收益率为16%；组合Y的贝塔为0.5，期望收益率为8%。无风险利率为4%。组合A和组合B存在套利机会。
- 如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y( )。 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值 资产组合 期望收益率 贝塔值 X 16% 1.00 Y 12% 0.25 A: 都处于均衡状态 B: 存在套利机会 C: 都被低估 D: 都是公平定价的
- 假设组合X和组合Y都是充分多样化的组合。组合X的贝塔为1。0，期望收益率为18%；组合Y的贝塔为0。25，期望收益率为10%。无风险利率为6%。下面哪种表述是正确的（ ）。 A: 组合X和Y提供了套利机会。 B: 两个组合都被正确定价。 C: 两个组合都被低估了。 D: 组合X和Y都处在均衡条件。
- 在一个单因子经济中，组合A的期望收益率为12%，贝塔为1。2；组合B的期望收益率为6%，贝塔为0。两个组合都是充分多样化的组合。假设有另外一个充分多样化的组合E，它的贝塔为0。6，期望收益率为8%。给定已有信息，经济中是存在套利机会的。（ ）