假设组合X和组合Y都是充分多样化的组合。组合X的贝塔为1。0，期望收益率为18%；组合Y的贝塔为0。25，期望收益率为10%。无风险利率为6%。下面哪种表述是正确的（ ）。
A: 组合X和Y提供了套利机会。
B: 两个组合都被正确定价。
C: 两个组合都被低估了。
D: 组合X和Y都处在均衡条件。
A: 组合X和Y提供了套利机会。
B: 两个组合都被正确定价。
C: 两个组合都被低估了。
D: 组合X和Y都处在均衡条件。
举一反三
- 假设组合X和组合Y都是充分多样化的组合。组合X的贝塔为1.0，期望收益率为18%；组合Y的贝塔为0.25，期望收益率为10%。无风险利率为6%。下面哪种表述是正确的（ ）
- 如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y( )。 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值 资产组合 期望收益率 贝塔值 X 16% 1.00 Y 12% 0.25 A: 都处于均衡状态 B: 存在套利机会 C: 都被低估 D: 都是公平定价的
- 假设组合A和组合B都是充分多样化的组合。组合A的贝塔为1.0，期望收益率为16%；组合Y的贝塔为0.5，期望收益率为8%。无风险利率为4%。组合A和组合B存在套利机会。
- 假定有两个充分分散的投资组合，组合A的期望收益率16%，贝塔系数为1；组合B的期望收益率为12%，贝塔系数为0.25；无风险收益率为8%。判断组合A和组合B： A: 均处于均衡 B: 存在套利机会 C: 都被低估 D: 都是公平定价的
- 如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y( )。 表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值 A: 资产组合 B: 期望收益率 C: 贝塔值 D: X E: 16% F: 1.00 G: Y H: 12% I: 0.25