如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y( )。 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值 资产组合 期望收益率 贝塔值 X 16% 1.00 Y 12% 0.25
A: 都处于均衡状态
B: 存在套利机会
C: 都被低估
D: 都是公平定价的
A: 都处于均衡状态
B: 存在套利机会
C: 都被低估
D: 都是公平定价的
举一反三
- 如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y( )。 表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值 A: 资产组合 B: 期望收益率 C: 贝塔值 D: X E: 16% F: 1.00 G: Y H: 12% I: 0.25
- 中国大学MOOC:如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中组合x的期望收益率为16%，β系数为1.0，组合y的期望收益率为12%，β系数为0.5，无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y（）
- 假设组合X和组合Y都是充分多样化的组合。组合X的贝塔为1。0，期望收益率为18%；组合Y的贝塔为0。25，期望收益率为10%。无风险利率为6%。下面哪种表述是正确的（ ）。 A: 组合X和Y提供了套利机会。 B: 两个组合都被正确定价。 C: 两个组合都被低估了。 D: 组合X和Y都处在均衡条件。
- 假设组合X和组合Y都是充分多样化的组合。组合X的贝塔为1.0，期望收益率为18%；组合Y的贝塔为0.25，期望收益率为10%。无风险利率为6%。下面哪种表述是正确的（ ）
- 假定有两个充分分散的投资组合，组合A的期望收益率16%，贝塔系数为1；组合B的期望收益率为12%，贝塔系数为0.25；无风险收益率为8%。判断组合A和组合B： A: 均处于均衡 B: 存在套利机会 C: 都被低估 D: 都是公平定价的