在KMV的CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的（）。
A: 期权费
B: 时间价值
C: 内在价值
D: 执行价格
A: 期权费
B: 时间价值
C: 内在价值
D: 执行价格
举一反三
- 在KMV的CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（）。 A: 看跌期权 B: 看涨期权 C: 期权费 D: 初始股权投资
- CreditMonitor模型将企业的股东权益视为企业资产价值的看涨期权，企业的股权价值是期权费，企业负债数额是期权的执行价格。（)
- Credit Monitor模型将企业向银行贷款视为( )。 A: 企业资产价值的看涨期权 B: 企业资产价值的看跌期权 C: 企业股权价值的看涨期权 D: 企业股权价值的看跌期权
- 下列关于内在价值的计算，正确的是（ ）： A: 看涨期权的内在价值=标的资产价格-执行价格 B: 看涨期权的内在价值=执行价格-标的资产价格 C: 看跌期权的内在价值=执行价格-标的资产价格 D: 看跌期权的内在价值=标的资产价格-执行价格
- 认为企业向银行借款相当于企业持有一个基于企业资产价值的看涨期权,然后借助期权公式计量信用风险的模型是()。 A: Credit Monitor模型 B: Credit Metrics模型 C: Credit Risk+模型 D: Credit Portfolio View模型