即使在现货卖空受限的市场中，标的资产、期限和行权价都相同的看跌期权和看涨期权的BSM隐含波动率仍然会相等。
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
举一反三
- 即使在现货卖空受限的市场中，标的资产、期限和行权价都相同的看跌期权和看涨期权的BSM隐含波动率仍然会相等。 A: 正确 B: 错误
- 在Black-Scholes期权定价模型中，在完美市场的条件下，具有相同到期期限和相同执行价格的看涨期权与看跌期权的隐含波动率相同 A: 正确 B: 错误
- 看跌期权和看涨期权的隐含波动率是一样的： A: 正确 B: 错误
- 行权价相同的短期限看涨期权空头和长期限看跌期权多头可以构造出差期组合。 A: 正确 B: 错误
- 中国大学MOOC: 在Black-Scholes期权定价模型中，在完美市场的条件下，具有相同到期期限和相同执行价格的看涨期权与看跌期权的隐含波动率相同