下列关于市场组合的说法中，错误的是（）。
A: 市场组合是一个完全多样化的风险资产组合
B: 市场组合无法观测，它包括了市场上所有可交易的风险资产
C: 市场组合中每种资产的权重等于其市场价值与风险资产总市值之比
D: 市场组合的风险为0
A: 市场组合是一个完全多样化的风险资产组合
B: 市场组合无法观测，它包括了市场上所有可交易的风险资产
C: 市场组合中每种资产的权重等于其市场价值与风险资产总市值之比
D: 市场组合的风险为0
举一反三
- 下列关于市场组合的说法错误的是( )。 A: 市场组合是指由市场上所有资产组成的组合 B: 市场组合的风险只有系统性风险 C: 市场组合的β系数为1 D: 市场组合的风险既有系统性风险也有非系统性风险
- 市场组合是指市场中所有资产组成的组合，市场组合中的非系统风险已经被消除。（ ）
- 市场组合是指市场中所有资产组成的组合，市场组合中的非系统风险已经被消除。（ ）
- 在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。 A: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 B: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 C: 该证券组合的系统性风险等于市场组合风险 D: 该证券组合属于无风险资产
- 当市场达到均衡状态时，存在唯一的市场风险资产组合，使得任何资产组合的收益率均可用无风险资产和该市场风险资产组合按一定比例组合而得到。（ ）