下列关于市场组合的说法中，错误的是（）。
A: 市场组合是一个完全多样化的风险资产组合
B: 市场组合无法观测，它包括了市场上所有可交易的风险资产
C: 市场组合中每种资产的权重等于其市场价值与风险资产总市值之比
D: 市场组合的风险为0
A: 市场组合是一个完全多样化的风险资产组合
B: 市场组合无法观测，它包括了市场上所有可交易的风险资产
C: 市场组合中每种资产的权重等于其市场价值与风险资产总市值之比
D: 市场组合的风险为0
D
举一反三
- 下列关于市场组合的说法错误的是( )。 A: 市场组合是指由市场上所有资产组成的组合 B: 市场组合的风险只有系统性风险 C: 市场组合的β系数为1 D: 市场组合的风险既有系统性风险也有非系统性风险
- 市场组合是指市场中所有资产组成的组合，市场组合中的非系统风险已经被消除。（ ）
- 市场组合是指市场中所有资产组成的组合，市场组合中的非系统风险已经被消除。（ ）
- 在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。 A: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 B: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 C: 该证券组合的系统性风险等于市场组合风险 D: 该证券组合属于无风险资产
- 当市场达到均衡状态时，存在唯一的市场风险资产组合，使得任何资产组合的收益率均可用无风险资产和该市场风险资产组合按一定比例组合而得到。（ ）
内容
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当市场达到均衡状态时，存在唯一的市场风险资产组合，使得任何资产组合的收益率均可用无风险资产和该市场风险资产组合按一定比例组合而得到。（ ） A: 正确 B: 错误
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市场资产组合中，每一资产持有比率等于该资产的市场价值占所有资产总市值的比重。
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市场组合：在市场上所有风险资产的供给与需求处于均衡的时候，由市场上所有风险资产构成的组合称为市场组合，并且在这个组合中，每一种证券的投资比例等于该证券的相对价值。一种证券的相对价值等于该证券市值除以所有证券市值的总和。
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按照资本资产定价原理的说法，可以推出( )。 A: 若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险 B: 某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 C: 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 D: 某资产的β系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
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下面关于市场组合的陈述，正确的是（ ）。 A: 市场组合是由风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合 B: 在均衡状态下，最优风险证券组合就等于市场组合 C: 市场组合是对整个市场的定量描述，代表整个市场 D: 在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产和市场组合的资本市场线