价值100万美元的债券投资组合的修正久期为5年。 如果所有收益率增加5个基点，投资组合的价值大约变化多少
减少$ 2,500
举一反三
- 一个债券组合的组成如下： 组合A：价格90000美元，修正久期为2.5，8个债券的多头头寸 组合B：价格110000美元，修正久期为3，6个债券的空头头寸 组合C：价格120000美元，修正久期为3.3，12个债券的多头头寸 收益率均为10%。如果收益率上涨25个基点，那么该债券组合的价值会？
- 一个投资组合经理拥有价值1亿美元的债券头寸，债券的修正久期为8，曲率为150，那么当收益率下降25个基点之后，债券头寸的价格会有多少变动？
- 一个债券组合的组成如下： 组合A：价格90000美元，修正久期为2.5，8个债券...上涨25个基点，那么该债券组合的价值会？
- 一个基本点的美元价值是债券价格等于收益率变化0.01%的美元风险暴露。它同时也是久期乘以债券价值,并且在整个投资组合中具有可加性
- 某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。 A: 6.3 B: 6.2375 C: 6.2675 D: 6.185
内容
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如果一个国债组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。 A: 6.1875 B: 6.2675 C: 6.3545 D: 6.5501
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假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后该债券组合的久期为多少？（） A: 7 B: 6 C: 5 D: 4
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如果投资者有10年的投资期限，可以选择以下除（）之外的投资组合。 A: 股票和债券的各种投资组合，久期为10年 B: 10年零息债券 C: 两种久期均为10年债券的投资组合 D: 债券的各种投资组合，其中50%的债券久期为20年，50%的债券久期为10年
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投资组合经理拥有价值1800万美元的AA级债券和价值1000万美元的BB级债券。...，该投资组合一年的预期信用损失最接近于？
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10年期面值1000元零息债券，年收益率为5%，则债券的修正久期为（）