价值100万美元的债券投资组合的修正久期为5年。 如果所有收益率增加5个基点，投资组合的价值大约变化多少
举一反三
- 一个债券组合的组成如下： 组合A：价格90000美元，修正久期为2.5，8个债券的多头头寸 组合B：价格110000美元，修正久期为3，6个债券的空头头寸 组合C：价格120000美元，修正久期为3.3，12个债券的多头头寸 收益率均为10%。如果收益率上涨25个基点，那么该债券组合的价值会？
- 一个投资组合经理拥有价值1亿美元的债券头寸，债券的修正久期为8，曲率为150，那么当收益率下降25个基点之后，债券头寸的价格会有多少变动？
- 一个债券组合的组成如下： 组合A：价格90000美元，修正久期为2.5，8个债券...上涨25个基点，那么该债券组合的价值会？
- 一个基本点的美元价值是债券价格等于收益率变化0.01%的美元风险暴露。它同时也是久期乘以债券价值,并且在整个投资组合中具有可加性
- 某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。 A: 6.3 B: 6.2375 C: 6.2675 D: 6.185