一个债券组合的组成如下： 组合A：价格90000美元，修正久期为2.5，8个债券的多头头寸 组合B：价格110000美元，修正久期为3，6个债券的空头头寸 组合C：价格120000美元，修正久期为3.3，12个债券的多头头寸 收益率均为10%。如果收益率上涨25个基点，那么该债券组合的价值会？
举一反三
- 一个债券组合的组成如下： 组合A：价格90000美元，修正久期为2.5，8个债券...上涨25个基点，那么该债券组合的价值会？
- 一个投资组合经理拥有价值1亿美元的债券头寸，债券的修正久期为8，曲率为150，那么当收益率下降25个基点之后，债券头寸的价格会有多少变动？
- 关于债券久期，以下说法不正确的是（） A: 修正久期是价格变化的绝对数 B: 债券组合的久期可通过其所含债券的久期的加权平均来计算 C: 有效久期与修正久期的值是一样的 D: 若修正久期为x,收益率变化个基本点将使债券价格变化x%
- 一种3年期债券的息票率为6%，每年支付一次利息，到期收益率为6%，请计算该债券的久期。如果到期收益率为10%，那么久期等于多少?利用久期计算的债券价格与实际债券价格相差多少?
- 某债券的修正久期为10.5年，如果该债券收益率下降100个基点，根据该债券的修正久期估计，价格变化的百分比将为______。 A: 24.00% B: 19.00% C: 12.00% D: 10.50%